杏彩官网登录国泰金鹏 (020009)： 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新

　　杏彩官网登录国泰金鹏 (020009)： 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2006年8月17日发布的证监基金字[2006]159号文批准公开发行。本基金的基金合同于2006年9月29日正式生效。

　　国泰基金管理有限公司（“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

　　本基金投资科创板股票时，杏彩平台登录会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。

　　本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本招募说明书根据2023年7月22日披露的《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》进行更新，相关费率调整自2023年7月24日起生效。本招募说明书所载投资组合报告为2022年2季度报告，净值表现数据截止日为2022年6月30日，主要人员情况截止日为2023年7月22日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2022年9月30日。（本报告中财务数据未经审计）

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）和其他相关法律法规的规定以及《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　发售公告： 指《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金份额发售公告》； 托管协议： 指《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金托管协议》及其任何有效修订和补充；

　　《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施并经2012年12月28日

　　《证券法》： 指由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2005年10月27日修订通过的自2006年1月1日起施

　　《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

　　《流动性风险管理规 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公定》： 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订；

　　基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

　　注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红

　　注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理

　　投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；

　　机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会

　　合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资基金的中国境外的机构投资者；

　　基金份额持有人大会： 指按照基金合同第八部分之规定召集、召开并由基金份额持有人进行表决的会议；

　　基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；

　　基金合同生效日： 指基金募集期满，基金募集情况符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，

　　转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的另一只

　　转托管： 指基金份额持有人将其所持有的某一基金的基金份额从同一个基金账户下的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易的行为；

　　投资指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；

　　基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基

　　指定网站： 包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户；

　　交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖开放式基金份额的变动及结余情况的账户；

　　基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；

　　基金份额净值： 指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金单位份额的价值； 基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；

　　流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回

　　法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律

　　侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到

　　特定资产： 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提

　　不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、

　　邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年7月至2002年7月，任中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年4月至2014年4月，任中投科信科技股份有限公司总经理。2014年4月至2016年11月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书记。2016年11月至2020年4月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020年4月任公司党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。

　　方光鹏，董事，博士研究生。1990年8月至1994年9月，任职于中国科学院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月，任职于中国建设银行总行。2005年1月至2007年7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。

　　2007年7月至2010年6月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010年 6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事，2013年3月至2014年12月兼任宏源证券监事。2021年3月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021年3月起任公司董事。

　　游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至 1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。

　　戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，任福建省泉州电业局财务科会计。1998年 4月至 2001年 3月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业局总会计师。2005年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。

　　周向勇，董事，硕士研究生，27年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年 12月至 2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副总经理，2016年7月起任公司总经理及公司董事。

　　黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。

　　吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。

　　1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年 8月至 2018年 1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年 3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC工作期间，至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月至2021年6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。

　　冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年9月至1987年6月，任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。

　　期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年 9月至2011年2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理有限公司监事长。2011年2月至2015年11月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015年11月至2019年7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年12月起任公司董事。

　　杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年7月至1995年9月在建设银行咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998年7月至2002年4月在北京市竞天公诚律师事务所担任律师，2002年4月至2007年4月在北京市未名律师事务所担任合伙人，2007年4月至2012年10月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人，2012年10月至2013年2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013年2月至2020年4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020年4月至2022年7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、法律合规部总经理。2022年6月起任公司纪委书记，2022年8月起任公司监事会主席。

　　2017年10月至2022年7月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022年7月至今，任忠利亚洲首席投资官。2023年4月起任公司监事。

　　李箐，监事，研究生。1997年7月至1997年8月，中国电力信托投资有限公司资金部员工。1997年8月至1999年7月，中电信实业开发总公司财务部员工。1999年7月至1999年12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000年1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年12月起任公司监事。

　　邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年 9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年9月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资总监（权益），2019年4月至2020年7月任投资总监（FOF），2020年8月起任投资总监（权益）。2015年8月起任公司职工监事。

　　吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至2008年2月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年 2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。

　　宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年11月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年11月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。

　　张畔，硕士研究生，17年金融从业经历。2006年7月至2021年9月在中国建银投资有限责任公司工作，先后担任资产处置部业务副经理，企业管理部业务经理，办公室业务运营处高级业务副经理、负责人，党委办公室主任助理，办公室（党办、董办、监办）副主任、主任等。2021年9月加入国泰基金管理有限公司，担任党委委员。2021年10月起担任公司副总经理。

　　张玮，硕士研究生，23年金融从业经历。2000年至2004年，在申银万国证券研究所任分析师。2004年至 2007年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。

　　2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年2月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理，2021年3月起担任公司副总经理。

　　封雪梅，硕士研究生，25年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

　　倪蓥，硕士研究生，22年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001年 3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年6月起担任公司首席信息官。

　　刘国华，博士研究生，29年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年3月起担任公司督察长。

　　胡松，硕士研究生，19年证券基金从业经历。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年 1月再次加入国泰基金。2020年 9月起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。

　　2006年9月至2007年3月由冯天戈担任基金经理，2007年3月至2008年5月由黄刚担任基金经理，2008年5月至2016年7月4日由黄焱担任基金经理，2016年7月5日至2020年9月24日由饶玉涵担任基金经理，2020年9月25日至2020年10月15日由饶玉涵、胡松共同担任基金经理，2020年10月16日至今由胡松担任基金经理。

　　本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

　　（一）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　（九）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　（十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　（一）基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

　　（二）基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

　　（三）基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　　7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 8、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 9、贬损同行，以抬高自己；

　　（四）基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。

　　（三）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （四）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。

　　为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行的规章制度体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的完备性、有效性和适时性。

　　（1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念； （2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展；

　　（3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时； （4）维护公司良好的品牌形象。

　　（1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。

　　（2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工必须竭力维护内部控制制度的有效执行。

　　（3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检查评价部门必须独立于各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。

　　（4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、金融创新、法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的有效性和适应性。

　　（5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等部门和岗位必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制度。

　　（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。

　　（1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系。

　　（2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部门和岗位之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的内控防线）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。

　　（4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和原则，并对公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手段。各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。

　　（6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算。

　　（7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物 理隔离。

　　（9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务汇报体系，保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而上的及时报告和自上而下的有效反馈。

　　（11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公开披露信息的真实、准确、完整、及时。

　　（12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

　　基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。

　　中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

　　作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

　　截至 2022年 9月 30日，中国银行已托管 1026只证券投资基金，其中境内基金 976只，QDII基金 50只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　　中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

　　先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2006]159号文批准，于2006年8月28日起向全社会公开募集。截止2006年9月27日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净销售总额为1,248,741,994.07元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计232,118.68元人民币。上述资金已于2006年9月29日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管专户。

　　1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于200人。

　　基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

　　本基金经中国证监会证监基金字[2006]159号文件批准设立，于2006年8月28日起向全社会公开募集。截止2006年9月27日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净销售总额为1,248,741,994.07元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计232,118.68元人民币。上述资金已于2006年9月29日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为24138户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期间募集及利息结转的基金份额共计1,248,974,112.75份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付；与本基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金招募说明书》、《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年9月29日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　本基金基金合同生效后的存续期间，连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会，说明出现上述情况的原因及解决方案。法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

　　投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所、通过国泰基金电子交易平台（）或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回与转换。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。

　　国泰电子交易平台提供7×24小时服务，接受个人投资者申购、赎回与转换的申请，但交易日下午15:00以后接受的交易申请顺延至下一交易日处理。

　　若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回与转换的时间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案，并在实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒介上公告。

　　基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回与转换的，其基金份额申购、赎回与转换的价格为下次办理基金份额申购、赎回与转换时间所在开放日的价格。

　　本基金已于2006年11月13日起开始办理日常申购交易业务，2006年11月27日起开始办理日常赎回交易业务，基金管理人开始办理各基金间的转换的具体业务办理时间在基金转换开始公告中列明。基金管理人最迟应于转换开始前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。

　　本基金在基金合同规定的开放日办理申购、赎回和转换。具体业务办理时间由基金管理人与代销机构约定。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

　　（一）“未知价”原则，即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　（二）“金额申购、份额赎回和份额转出”原则，即申购以金额申请，赎回和转换以份额申请，投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

　　（三）基金份额持有人在赎回或转出基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理，申购确认日期在先的基金份额先赎回或转出，申购确认日期在后的基金份额后赎回或转出，以确定所适用的赎回费率； （四）当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销。

　　（六）目前，基金管理人旗下的开放式基金均采用前端收费模式，故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下，且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

　　基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但最迟应在新的原则实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介予以公告。

　　投资人申购本基金的单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），即投资人首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1.00元。

　　若其他基金销售机构对上述限制有不同规定，投资者在相关销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。

　　基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额，当某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

　　若其他基金销售机构对上述调整有不同规定，投资者在相关销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。

　　基金转换的最低申请份额为1份基金单位。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足 1份时，需一次性全额转出。基金转换在本基金管理人直销渠道的最低申请份额为100基金单位，如投资者在本基金管理人直销渠道持有单只基金的份额不足100份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　（四）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

　　（五）基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整，必须提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介刊登公告。

　　T日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购、赎回与转换的成交情况。

　　投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。

　　1、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回净额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

　　本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于净申购金额乘以所适用的申购费率。若投资者在一天之内有多笔申购，则按每次净申购金额对应费率分别收取申购费。申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　即投资者以60万元申购本基金，如果申购当日基金份额净值为1.100元，则其可得到的申购份额为540,054.01份。

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。其中，对持续持有期少于 7日的基金份额持有人收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。

　　即基金份额持有人赎回持有7日（含）以上但不超过1年的1000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.100元，则其可得到的赎回净额为1094.50元。

　　1、基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

　　(1) 转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

　　(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

　　（四）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。

　　（五）针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以调低基金申购费率、赎回费率。

　　（六）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以调低基金申购费率和赎回费率。

　　在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （一）因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的申购申请；

　　（二）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （三）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

　　（四）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

　　（五）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；

　　（六）当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人的利益时，可以拒绝该笔申购申请；

　　（七）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　　基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。发生上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）项暂停申购情形基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。发生上述第（七）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。

　　在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回和转换申请： （一）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；

　　（二）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （三）基金发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回和转出申请的情况； （四）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

　　（五）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项；

　　发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。

　　单个开放日基金净赎回申请（指基金赎回份额与转出份额之和减去基金申购份额与转入份额之和后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。

　　2、部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。

　　若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 50%的部分，可以根据前段“1、接受全额赎回”或“2、部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。

　　3、当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式，在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在至少一种中国证监会指定媒介予以公告。

　　4、暂停接受和延缓支付：本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过二十个工作日，并应当在中国证监会指定媒介公告。

　　5、发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　（一）如果发生暂停的时间为1天，基金管理人将于重新开放日，在中国证监会指定媒介，刊登基金重新开放申购、赎回与转换的公告，并公告最新的基金份额净值。

　　（二）如果发生暂停的时间超过1天但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购、赎回与转换时，基金管理人将提前1个工作日，在中国证监会指定媒介，刊登基金重新开放申购、赎回与转换的公告，并在重新开放申购、赎回与转换日公告最新的基金份额净值。

　　（三）如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重复刊登暂停公告1次；当连续暂停时间超过2个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购、赎回与转换时，基金管理人应提前3个工作日，在中国证监会指定媒介连续刊登基金重新开放申购、赎回与转换的公告，并在重新开放申购、赎回与转换日公告最新的基金份额净值。

　　在各项条件成熟的情况下，本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务。通过定期定额投资计划，基金投资者可通过固定的渠道，采用定期定额的方式申购本基金基金份额。

　　本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。

　　进行份额转托管时，投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续，在转入方办理基金份额转入手续。对于有效的转托管申请，转出的基金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。具体办理方法参照业务规则的有关规定以及代销机构的相关开放式基金业务规则。

　　（一）非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式， 将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，包括继承、捐赠、强制执行等三种情形。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是符合本基金合同规定的投资者。其中：

　　2、“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。

　　3、“强制执行”是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

　　（二）办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料，其中，因继承、捐赠原因导致的非交易过户向基金销售网点申请办理，因强制执行原因导致的非交易过户直接向基金注册登记机构统一申请办理。

　　（三）符合条件的非交易过户申请自申请受理日起，二个月内办理；申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

　　根据相关法律法规的规定或有关监管机构的认可，基金管理人可以办理基金份额的质押业务或其他基金业务，并制定和实施相应的业务规则。

　　本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

　　本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金股票资产（含存托凭证）的投资比例占基金资产的 35%-95%，债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的 0-60%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市场走势的分析，预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平，结合基金合同的资产配置范围组合投资止损点，借助风险收益规划模型，得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。

　　本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能满足各类基金风险-回报率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同，预测短期性回报率，调整资产配置，获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。

　　在定量分析方面，主要采用均衡市盈率预测模型，并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算A股市场理论上均衡的市盈率水平，然后将其与A股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较，来判定股票市场系统性风险的高低，最后则根据理论值与实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外，本基金还参照股息率、收益率差距表（1/PE-银行利率）等指标，来判断股市是否处于合理水平。

　　在定性分析方面，主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析，并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面，主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。

　　本基金的股票资产投资采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite strategy)，核心投资主要以富时中国Ａ股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为标的，构建核心股票投资组合,以期获得市场的平均收益（benchmark performance）,这部分投资至少占基金股票资产的80%；同时,把握行业周期轮动、市场时机等机会,通过自下而上、精选个股、积极主动的卫星投资策略,力争获得更高的超额市场收益(outperformance)。

　　本基金的核心股票投资策略主要以富时中国Ａ股蓝筹价值 100指数所包括的成分股以及备选成分股为选股池，采取增强型的指数跟踪技术。即以抽样复制的形式，在核心股票选股池中选取一定数量的个股进行投资，使核心股票的投资表现和富时中国Ａ股蓝筹价值100指数的表现在一定范围内联动，即核心股票收益率基本跟踪富时中国Ａ股蓝筹价值100指数的收益率。

　　本基金的卫星股票投资策略将充分发挥基金经理人在主动投资上具有的优势，着眼于企业的未来盈利水平，选取预期成长性强，并能将成长转换成实实在在收益的个股，与核心股票组合形成互补，卫星股票组合对于整个基金的股票组合来说能起到增加超额收益、降低组合风险的作用。本基金通过成长因子来筛选成长性股票，成长因子主要包括以下指标： (1) 总资产增长率

　　以上四个指标按一定的权数加权平均，形成一个复合型的成长因子，能够更为全面地判断企业的成长性。

　　本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。

　　1、以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时，增加组合久期，提高债券价格上升产生的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，降低债券价格下降产生的损失。如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移，降低债券组合的整体持仓比例，同时降低组合久期，来使组合损失降到最低。

　　2、以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种类，如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型、反向蝴蝶型等，通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例，以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。

　　3、以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析，寻找市场投资机会。比如在预期国债与金融债利差缩小时，卖出国债，买入金融债。

　　4、以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小，大额交易流动性较差、小额交易流动性较好，而银行间国债市场发行总量较大，大额交易成本低，某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求，在两个市场间配置债券资产。

　　1、短期经济运行指标，如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动；

　　3、央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整； 4、债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动；

　　5、由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价； 6、市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动；

　　(1) 以富时中国Ａ股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为初始集合； (2) 以企业的财务报表为基础预测成份股个股未来现金流；

　　(3) 以企业的平均资金成本（WACC）为折现因子将成份股个股的未来现金流折现（DCF）；将个股的净现值（NPV）和市值比较，按行业分类，选取价值被低估的个股。

　　(1) 以核心股票选股范围（富时中国Ａ股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股）以外的股票为初始集合；

　　1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值；

　　2、计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，为权证的具体操作提供依据。

　　本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关基准指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

　　1、金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告,对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。

　　2、投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

　　3、基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等为依据建立基金的投资组合。杏彩平台app可采取适当的技术和方法，降低交易成本、控制投资风险。

　　5、金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。

　　6、基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和监察稽核部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

　　7、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。

　　本基金管理人所管理的各基金将独立、平等地使用公司统一的中央交易平台。交易管理部公平、及时地处理所有投资产品的交易指令，并保护不同产品之间的交易秘密。基金经理小组必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定，经由交易管理部统一下达交易指令。

　　基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库。交易对手库由银行间市场成员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级较高的交易对手组成，并报投资决策委员会批准后实施。

　　交易对手库由公司债券交易员发起更新，交易对手库的更新包括定期更新和临时更新，定期更新为每半年一次，债券交易员应于每半年初整理更新交易对手库清单，并报投资决策委员会审批后交固定收益投资经理和交易管理部实施。当银行间成员资质发生重大变化时，债券交易员应及时发起临时调整。上述调整应及时通知基金托管人。

　　基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。

　　业绩比较基准=60%×富时中国Ａ股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数 本基金的股票业绩比较基准为富时中国 A股蓝筹价值 100指数（原新华富时蓝筹价值100指数），债券业绩比较基准为中证全债指数。

　　注：本基金原业绩比较基准为“60%×新华富时蓝筹价值100指数+40%×新华雷曼中国债券指数”。2008年11月7日，新华富时指数有限公司于宣布其母公司新华财经有限公司与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国债券指数即日起更名为新华巴克莱资本中国债券指数。指数的计算和管理并无任何改变。本基金业绩比较基准变更为“60%×新华富时蓝筹价值100指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数（原新华雷曼中国债券指数）”。

　　因富时集团成为新华富时指数有限公司的全资股东，根据其相关公告，新华富时指数系列于2010年12月16日起正式更名为富时中国指数系列。其中，新华富时蓝筹价值100指数更名为富时中国A股蓝筹价值100指数。因此，本基金业绩比较基准中的指数相应更名，更名后业绩比较基准为“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数”。

　　根据富时集团将终止提供新华巴克莱中国全债指数系列的相关服务的通知，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定变更本基金的业绩比较基准，同时修改基金合同的相关内容。自2013年2月1日起，本基金业绩比较基准变更为“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数”。

　　如果业绩比较基准中的指数被停止编制或发布，或由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更而导致指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

　　本基金由于上述原因变更基准指数，无须经基金份额持有人大会决议通过，在与基金托管人协商一致并履行合适程序后，于正式实施变更前2日内在中国证监会指定的媒介上予以公告。

　　本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。

　　6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

　　1、持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的10%； 2、本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证）总和，不超过该证券的10%；

　　3、本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

　　4、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　5、本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的5‰； 6、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

　　7、基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10%； 8、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

　　9、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过本基金资产净值的10%； （未完）